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外汇交易策略:内部日突破

波动性交易(Volatility trading)是专业交易员最常用的策略之一。尽管有很多方法可以诠释波动性的变化,但是实际上,最简单的策略只需要一双敏锐的眼睛。虽然这是一个在专业交易中普遍运用的策略,但是交易新手经常惊讶于它的简单、准确和可靠。突破交易者仅仅需要一个基本的蜡烛图,就可以辨认出日内交易。

内部日(inside day)的定义是,当天交易的波幅包含在前一天的波幅内,换句话说,当天的最高点和最低点都不超过前一天的最高点和最低点。在进行波动性交易前,至少需要有两个内部日。内部日越多,波动性出现急增或者发生突破的可能性越高。这种策略最好运用于日线图,但是,时间框架图越长,出现突破的机会越重大。一些交易者在小时图上运用内部日策略,有时候他们也会成功,但是,用日线图寻找内部日通常有更高的成功可能性。对于用小时图上寻找内部日机会的交易者来说,如果在伦敦市场或美国市场开市前,交易的区间出现收缩,那么发生一个可靠突破的机会就会增加。关键在于,要预测一个有效的突破,而不被假突破所欺骗。运用日线图的交易者,可以在重要的经济数据公布前,寻找某些货币对的突破机会。这个策略对所有货币对都适用,但是,在一些波动区间较紧密的货币对,如欧元/英镑、美元/加拿大元、欧元/瑞士法郎、欧元/加拿大元和澳大利亚元/加拿大元,较少出现假突破的情形。

外汇交易策略-内部日突破交易规则

买入

  • 1、辨别一个货币对,它的日内波幅至少有两天是处于前些天的波幅之内(我们在寻找多个内部日)。
  • 2、在前期内部日的高点以上10点的位置买人。
  • 3、在最近内部日的低点以下至少10点的位置,设止损单和双倍的反转订单。
  • 4、当利润达到所冒风险的2倍时,止赢离场,或者开始进行移动止损。

防范假突破: 如果止损单和反转订单被触及,在最近内部日的高点以上至少10点的位置,设止损单,运用移动止损去保护大于所冒风险的利润。

卖出

  • 1、辨别一个货币对,它的日内波幅至少有两天是处于前些天的波幅之内(我们在寻找多个内部日)。
  • 2、在前期内部日的低点以下10点的位置卖出。
  • 3、在最近内部日的高点以上至少10点的位置,设止损单和双倍的反转订单。
  • 4、当利润达到所冒风险的2倍时,止赢离场,或者开始进行移动止损。

防范假突破: 如果止损单和反转订单被触及,在最近内部日的低点以下至少10点的位置,设止损单,运用移动止损去保护大于所冒风险的利润。

策略进一步优化

为了进一步优化策略,可以结合观察技术形态,判断突破的特定方向。例如,如果内部日正在向最近区间的上方收缩,如一个上升三角形的形态,那么出现向上突破的可能性更高。相反的情形也是这样的:如果内部日正在向最近区间的底部收缩,我们开始看到一个下降三角形的形成,那么向下突破的可能性更高。除了三角形形态外,其他的技术因素如重大的支持位和阻力位也可以考虑。例如,如果在内部日的价格水平下方,是重大的费波纳契和移动平均线的支持区域,那么这意味着,要么向上突破的可能性更高,或者即使出现向下突破,这是假突破的可能性更高。

内部日突破交易范例

让我们看几个例子。图1是欧元兑英镑的日线图。在图表中,可以辨别到两个内部日,清楚地看到这两天的波幅,包括最高点和最低点,都包含在前些天的波幅内。按照规则,我们在前期内部日的高点以上10点的0.6634下买单,而在前期内部日的低点以下10点的0.6589下卖单。我们的买单被执行了。然后,我们在0.6579,最近内部日的最低点以下10点,设置止损和反转单。基本上,我们在0.6634买人,止损在0.6589,所冒的风险是45点。当价格达到我们的赢利目标,利润达到风险的2倍(90点),或者说达到0.6724时,我们有两个选择:获利离场,或者开始进行移动止损。较为保守的文易者可能在当时平仓离场,而较为进取的投资者会寻找更大利润的潜力。我们选择在有90点利润的时候平仓离场,但是,那些留在场内继续承受一些市场波动的交易者,在三个星期后会获得100点的额外利润。

图1-欧元英镑内部日图
图1-欧元英镑内部日图

图2是内部日的另一例子,这次用的是新西兰元/美元的日线图。与前面的例子不同,在这个例子中,我们的止损和反转单被触及,显示了第一次的波动是一个假突破。图中标出了两个内部日。根据我们的规则,在辨别出内部日后,我们在前期内部日的最高点以上买人,在前期内部日的最低点以下卖出。第一个最高点或者前期的最高点是0.6628。我们在0.6638下买单,在0.6618下卖单。在第一天,价格突破0.6638,我们的买单被触及。我们在最近的内部日(或者突破前一天的蜡烛)的最低点以下10点的地方,也就是在0.6560的价格下止损和反转单。然而,货币对并没有继续突破,它出现反转。我们的第一张单在0.6560止损平仓,亏损了78点。接着,我们在0.6560下一张新的反转卖单。新的止损点设在0.6619,最近内部日的最高点以上10点的地方。当新西兰元/美元朝有利的方向波动,利润达到所冒风险的2倍时,保守的交易者会获利离场,而进取的投资者可以运用不同的方法进行移动止损,这要取决于当时的交易区间有多大。在这个例子中,由于日交易的区间相当宽,我们选择一旦价格到达我们的止赢日标0.6404,有156点利润时就平仓离场。这个交易的总利润是78点。

图2-新西兰元美元内部日图
图2-新西兰元美元内部日图

最后一个例子是运用技术形态,帮助判断内部日的突破方向。图3是欧元/加拿大元的日线图。可以在图表上直接找到内部日。出现更低的低点意味着,突破很可能是向上的。在图表的下方加人MACD的柱状图后,我们看到,当内部日形成的时候,MACD也处于正数的区域。因此,根据技术指标,我们选择向上的突破。按照规则,我们在前期内部日的最高点以上10点的1.6008下买单。我们的卖单首先被执行,接着是止损和反转订单被触及。最后,买单才被触及,我们在最近内部日的最低点以下10点的1.5905.设下新的止损单。当价格移动到1.6208,利润达到风险的2倍时,我们平仓所有的头寸,总利润是200点。

图3-欧元加拿大元内部日图
图3-欧元加拿大元内部日图

如果在日线图上运用内部日突破策略,风险通常相当高,但是突破后的利润潜力通常也相当大。较为进取的文易者会交易超过1个头寸,这使得他们在利润达到风险的2倍时,可以锁定第一部分头寸的利润,接着对剩余的头寸运用移动止损。通常来说,这些突破交易者是大趋势的先驱者,运用移动止损可以使交易者参与到趋势中,同时也可以锁住部分的利润。

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