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双零价位交易策略:交易规则

策略的规则

买入

  • 1.首先,在10分钟或15分钟图,找出价格正在处于日内20期简单移动平均线以下的货币对。
  • 2.接着,在这些数字以下的几点(不超过10点)的位置下买单。
  • 3.最初的保护性止损订单设在入场价格以下不多于20点的位置。
  • 4.当头寸的利润超过所冒风险的2倍时,平仓一半的头寸,把剩余头寸的止损点移到盈亏平衡点。当价格朝对你有利的方向移动时,使用移动止损。

卖出

  • 1.首先,在10分钟或15分钟图,找出价格正在处于日内20期简单移动平均线以上的货币对。
  • 2.接着,在这些数字以上的几点(不超过10点)的位置下卖单。
  • 3.最初的保护性止损订单设在入场价格以上不多于20点的位置。
  • 4.当头寸的利润超过所冒风险的2倍时,平仓一半的头寸,把剩余头寸的止损点移到盈亏平衡点。当价格朝对你有利的方向移动时,使用移动止损。

市场状况

当市场没有任何重要的经济数据作为催化剂时,也就是说,在较为平静的市场状况下,这个策略最为有效。最能成功运用该策略的货币对,是那些处于窄幅区间交易的货币对、交叉货币对和商品货币。这种策略对于主要货币对也是有效的,但必须在较为平静的市场状况下才有效,原因在于主要货币对的止损单相对紧密。

进一步优化

当整数价位是心理上重要的价位,如果它恰好也是重要的技术位时,那么意义就更为重大了。因此,当其他重要的支持位或阻力位汇聚在这些价位上,如移动平均线、关键的费波纳契价位和布林带等,这个策略的胜算通常更高。

范例

让我们看一些运用该策略的实例。第一个例子是图1,欧元/美元的15分钟图。根据策略的规则,我们看到欧元/美元在向下跌,价格正在20期移动平均线以下交易。价格继续下跌的趋势,正接近1.2800,我们的双零价位。按照规则,我们在1.2800以下几点,也就是1.2795下预留人场买单。订单被执行,我们在人场价以下20点,也就是1.2775下止损单。在上涨前,欧元/美元曾经跌到1.2786。当它反弹到1.2835,利润相当于2倍的风险时,我们卖出一半的头寸。剩余头寸的止损点就移到1.2795的盈亏平衡点。我们开始进行移动止损。移动止损的方法有许多种,包括以资金或百分比为基础的止损方法。对于真正的短线交易,我们选择根据两根蜡烛的最低点(two-bar low)进行移动止损。最终,另外一半的头寸在1.2831平仓。在这次交易中,我们从第一部分的头寸中获利40点,第二部分头寸获利36点。


图1-欧元美元双零价位例子
图1-欧元美元双零价位例子

接下来的例子是图2,美元/日元的10分钟图。我们看到,美元/日元正处于20期移动平均线以下,正向着105.00这个双零的价位移动。由于105价位对美元/日元非常重要,它不仅是心理上关键的价位,也是2004年到2005年初一个重要的支持位和阻力位,同时,它也是2004年5月14日的高点到2005年1月17日的低点之间的23.6%费波纳契回调位。所有这些都提供了一个非常强烈的信号,很多投机者会在这个位置止赢平仓,非常可能出现反趋势的波动。因而,我们在105以下几点的位置,也就是104.95下限价买单。订单被执行,我们在104.75的价位下止损单。当美元/日元触及104.88的低位后,转为上升。当它反弹到105.35,利润相当于2倍的风险时,我们卖出一半的头寸。我们把剩余头寸的止损点移到104.95的盈亏平衡点。然后,我们根据5根蜡烛的最低点(five-bar low)进行移动止损,过滤更短时间框架内出现的噪音。最终,我们在105.71平仓另外一半的头寸。总结这次交易,我们从第一部分头寸中获利了40点,第二部分的头寸获利76点。这次交易之所以比第一个例子获利更多,原因是这次的双零价位同时也是关键的技术位。


图2-美元日元双零价位例子
图2-美元日元双零价位例子

确保双零价位是一个重要的技术位,是筛选出良好交易的一个关键点。下一个例子是图3,美元/加拿大元的15分钟图。这次交易最好的地方在于,这个价格不只是双零,而是3个零的价位。由于这种情形不经常出现,所以3个零的价位有更高的重要性。如图8.10所示,美元/力A拿大元也在20期移动平均线的下方波动,正向着1.2000下跌。我们在1.2000以下几点的1.1995下单买人,止损单的价格设在人场点20点以下的1.1975。美元/加拿大元触及1.1980的低点后,出现反弹。当它反弹到1.2035,利润相当于2倍的风险时,我们卖出一半的头寸。剩余头寸的止损点就移到1.1995的盈亏平衡点。然后,我们再次根据两根蜡烛的最低点进行移动止损。结果,我们从第一部分头寸中获利40点,第二部分获利86点。因为1.2000是有3个零的价位,所以这次交易相当成功。


图3-美元加拿大元双零价位例子
图3-美元加拿大元双零价位例子

尽管这些例子都是多头的例子,但是该策略同样适用于空头。

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